PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPU.L с XDPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPU.L с XDPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) are both S&P 500 funds - LSPU.L tracks the Russell 1000 TR USD while XDPG.L tracks the S&P 500 GBP Hedged. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPU.L returned 15.44%/yr vs 12.77%/yr for XDPG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LSPU.L и XDPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSPU.L торгуется в USD, в то время как XDPG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LSPU.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у XDPG.L с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции LSPU.L превзошли акции XDPG.L по среднегодовой доходности: 15.44% против 12.77% соответственно.

LSPU.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.64%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.44%

XDPG.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.63%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.86%
3 года*
24.51%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPU.L и XDPG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.38%17.50%25.55%26.94%-18.54%29.55%17.97%30.76%-5.29%21.93%
XDPG.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged		9.65%25.78%22.82%31.41%-29.20%27.70%18.76%32.66%-12.81%31.32%

Correlation

The correlation between LSPU.L and XDPG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.85

The correlation between LSPU.L and XDPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSPU.L и XDPG.L

Секторы
LSPU.L
XDPG.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

LSPU.L
35.6%
XDPG.L
35.6%

Финансовые услуги

LSPU.L
11.8%
XDPG.L
11.8%

Коммуникационные услуги

LSPU.L
11.2%
XDPG.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

LSPU.L
10.1%
XDPG.L
10.1%

Здравоохранение

LSPU.L
8.5%
XDPG.L
8.5%

Промышленность

LSPU.L
8.3%
XDPG.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

LSPU.L
4.9%
XDPG.L
4.9%

Энергетика

LSPU.L
3.5%
XDPG.L
3.5%

Коммунальные услуги

LSPU.L
2.4%
XDPG.L
2.4%

Недвижимость

LSPU.L
1.9%
XDPG.L
1.9%

Сырьевые материалы

LSPU.L
1.8%
XDPG.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged

Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW
Часто сравнивают с XDPG.L:
XDPG.L с UC13.LXDPG.L с IUES.LXDPG.L с XSTC.LXDPG.L с PQVM.LXDPG.L с LGUG.LXDPG.L с EXUS.LXDPG.L с XXTW.L

Доходность на риск

LSPU.L vs. XDPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDPG.L
Ранг доходности на риск XDPG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPU.L c XDPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPU.LXDPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.75

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.63

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.04

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

8.02

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPU.L vs. XDPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPU.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XDPG.L равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPU.L и XDPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPU.LXDPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.54

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LSPU.L и XDPG.L

Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки XDPG.L в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и XDPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPU.LXDPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-43.10%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-12.65%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-18.58%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-39.97%

+15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-43.10%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.85%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.03%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.22%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPU.L и XDPG.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) составляет 3.13%, в то время как у Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что LSPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPU.LXDPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.86%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

11.01%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

14.74%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

20.43%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

21.10%

-4.82%

Сравнение комиссий LSPU.L и XDPG.L

И LSPU.L, и XDPG.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPU.L и XDPG.L

Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как XDPG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.90%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%
XDPG.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSPU.L and XDPG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPU.L and XDPG.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и XDPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор