PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPU.L с I500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPU.L с I500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds - LSPU.L tracks the Russell 1000 TR USD while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, LSPU.L returned 13.90%/yr vs 13.95%/yr for I500.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LSPU.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for I500.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPU.L и I500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSPU.L торгуется в USD, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSPU.L показывает доходность 10.38%, а I500.L немного ниже – 10.35%.

LSPU.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.64%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.44%

I500.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.25%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.87%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPU.L и I500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.38%17.50%25.55%26.94%-18.54%29.55%12.24%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.35%17.82%25.44%26.37%-18.49%30.04%12.31%

Correlation

The correlation between LSPU.L and I500.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between LSPU.L and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSPU.L и I500.L

Секторы
LSPU.L
I500.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

LSPU.L
35.6%
I500.L
35.6%

Финансовые услуги

LSPU.L
11.8%
I500.L
11.8%

Коммуникационные услуги

LSPU.L
11.2%
I500.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

LSPU.L
10.1%
I500.L
10.1%

Здравоохранение

LSPU.L
8.5%
I500.L
8.5%

Промышленность

LSPU.L
8.3%
I500.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

LSPU.L
4.9%
I500.L
4.9%

Энергетика

LSPU.L
3.5%
I500.L
3.5%

Коммунальные услуги

LSPU.L
2.4%
I500.L
2.4%

Недвижимость

LSPU.L
1.9%
I500.L
1.9%

Сырьевые материалы

LSPU.L
1.8%
I500.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW
Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L

Доходность на риск

LSPU.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPU.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPU.LI500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.55

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.68

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.23

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

13.99

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPU.L vs. I500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPU.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPU.L и I500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPU.LI500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.10

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LSPU.L и I500.L

Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки I500.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и I500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPU.LI500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-25.00%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-8.66%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-18.47%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-25.00%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.54%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.01%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.00%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPU.L и I500.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что LSPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPU.LI500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.57%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.89%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.98%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.51%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.51%

+0.77%

Сравнение комиссий LSPU.L и I500.L

LSPU.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии I500.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPU.L и I500.L

Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как I500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.90%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LSPU.L and I500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for LSPU.L.

LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LSPU.L and 0.07% for I500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и I500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор