PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK7.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK7.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK7.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - LSK7.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LSK7.DE returned -14.47% vs 24.78% for WEBG.DE. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. LSK7.DE charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK7.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK7.DE показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 14.02%.

LSK7.DE

1 день
0.90%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-5.07%
С начала года
-8.55%
1 год
-14.47%
3 года*
-10.59%
5 лет*
-10.24%
10 лет*
-11.85%

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
10.63%
С начала года
14.02%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK7.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
LSK7.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-8.55%-16.53%3.03%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		14.02%9.19%6.71%

Correlation

The correlation between LSK7.DE and WEBG.DE is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

-0.68

The correlation between LSK7.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LSK7.DE:
LSK7.DE с LSK8.DELSK7.DE с DBPD.DELSK7.DE с DXS3.DELSK7.DE с DBPK.DELSK7.DE с LYQL.DELSK7.DE с DXSP.DELSK7.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с VTWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

LSK7.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK7.DE
Ранг доходности на риск LSK7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK7.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK7.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK7.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.02

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.65

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.57

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

2.79

-4.08

LSK7.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK7.DE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK7.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK7.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка LSK7.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK7.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK7.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.99%

-21.31%

-66.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-15.74%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.62%

-0.87%

-86.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-5.85%

-53.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

8.88%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK7.DE и WEBG.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LSK7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK7.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.91%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

8.83%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

24.37%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

20.50%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

20.50%

-2.61%

Сравнение комиссий LSK7.DE и WEBG.DE

LSK7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK7.DE и WEBG.DE

Ни LSK7.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LSK7.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.21%1.32%

Часто задаваемые вопросы

LSK7.DE and WEBG.DE have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for LSK7.DE.

LSK7.DE is categorized as Inverse Equities, while WEBG.DE is Global Equities. LSK7.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.40% for LSK7.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK7.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор