PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK7.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK7.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK7.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LSK7.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSK7.DE returned -11.85%/yr vs 9.70%/yr for LYP6.DE. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. LSK7.DE charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK7.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK7.DE показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции LSK7.DE уступали акциям LYP6.DE по среднегодовой доходности: -11.85% против 9.70% соответственно.

LSK7.DE

1 день
0.90%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-5.07%
С начала года
-8.55%
1 год
-14.47%
3 года*
-10.59%
5 лет*
-10.24%
10 лет*
-11.85%

LYP6.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.42%
С начала года
10.58%
1 год
20.63%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK7.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSK7.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-8.55%-16.53%-5.05%-15.07%3.40%-21.96%-8.93%-25.83%9.60%-11.79%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.58%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%11.31%

Correlation

The correlation between LSK7.DE and LYP6.DE is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

-0.90

The correlation between LSK7.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LSK7.DE:
LSK7.DE с LSK8.DELSK7.DE с DBPD.DELSK7.DE с DXS3.DELSK7.DE с DBPK.DELSK7.DE с LYQL.DELSK7.DE с DXSP.DELSK7.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

LSK7.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK7.DE
Ранг доходности на риск LSK7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK7.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK7.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK7.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.58

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.28

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.17

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

8.46

-9.75

LSK7.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK7.DE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK7.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK7.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка LSK7.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK7.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK7.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.99%

-35.51%

-52.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-9.45%

-10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.05%

-16.26%

-20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.91%

-20.71%

-28.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.69%

-35.51%

-37.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.62%

-1.54%

-86.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-5.20%

-53.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

2.43%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK7.DE и LYP6.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что LSK7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK7.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.13%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

10.96%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

13.04%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

14.41%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

15.22%

+2.67%

Сравнение комиссий LSK7.DE и LYP6.DE

LSK7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK7.DE и LYP6.DE

Ни LSK7.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSK7.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for LSK7.DE.

LSK7.DE is categorized as Inverse Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. LSK7.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.40% for LSK7.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK7.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор