PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK7.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK7.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK7.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LSK7.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSK7.DE returned -11.85%/yr vs 17.66%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. LSK7.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK7.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK7.DE показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции LSK7.DE уступали акциям LYBK.DE по среднегодовой доходности: -11.85% против 17.66% соответственно.

LSK7.DE

1 день
0.90%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-5.07%
С начала года
-8.55%
1 год
-14.47%
3 года*
-10.59%
5 лет*
-10.24%
10 лет*
-11.85%

LYBK.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
11.63%
С начала года
15.17%
1 год
51.12%
3 года*
46.19%
5 лет*
34.24%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK7.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSK7.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-8.55%-16.53%-5.05%-15.07%3.40%-21.96%-8.93%-25.83%9.60%-11.79%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		15.17%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-30.86%14.21%

Correlation

The correlation between LSK7.DE and LYBK.DE is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

-0.75

The correlation between LSK7.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LSK7.DE:
LSK7.DE с LSK8.DELSK7.DE с DBPD.DELSK7.DE с DXS3.DELSK7.DE с DBPK.DELSK7.DE с LYQL.DELSK7.DE с DXSP.DELSK7.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

LSK7.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK7.DE
Ранг доходности на риск LSK7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK7.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK7.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK7.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.13

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.89

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.97

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

9.39

-10.68

LSK7.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK7.DE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK7.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK7.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка LSK7.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK7.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK7.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.99%

-63.98%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-17.12%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.05%

-19.90%

-17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.91%

-34.32%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.69%

-62.22%

-10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.62%

-2.69%

-84.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-20.08%

-38.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

5.43%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK7.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) составляет 4.02%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что LSK7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK7.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.66%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

20.11%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

23.93%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

25.40%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

27.55%

-9.66%

Сравнение комиссий LSK7.DE и LYBK.DE

LSK7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK7.DE и LYBK.DE

Ни LSK7.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSK7.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LSK7.DE.

LSK7.DE is categorized as Inverse Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. LSK7.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.40% for LSK7.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK7.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор