PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK7.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK7.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK7.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LSK7.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSK7.DE returned -11.85%/yr vs 14.48%/yr for AUM5.DE. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. LSK7.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK7.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK7.DE показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции LSK7.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: -11.85% против 14.48% соответственно.

LSK7.DE

1 день
0.90%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-5.07%
С начала года
-8.55%
1 год
-14.47%
3 года*
-10.59%
5 лет*
-10.24%
10 лет*
-11.85%

AUM5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.79%
1 год
21.52%
3 года*
18.71%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK7.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSK7.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-8.55%-16.53%-5.05%-15.07%3.40%-21.96%-8.93%-25.83%9.60%-11.79%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.79%4.80%32.40%22.65%-14.14%40.97%7.09%34.94%-1.01%6.83%

Correlation

The correlation between LSK7.DE and AUM5.DE is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г.

-0.63

The correlation between LSK7.DE and AUM5.DE shifts across timeframes, from -0.67 (10 years) to -0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LSK7.DE:
LSK7.DE с LSK8.DELSK7.DE с DBPD.DELSK7.DE с DXS3.DELSK7.DE с DBPK.DELSK7.DE с LYQL.DELSK7.DE с DXSP.DELSK7.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

LSK7.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK7.DE
Ранг доходности на риск LSK7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK7.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK7.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK7.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.85

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.54

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.98

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

10.50

-11.79

LSK7.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK7.DE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK7.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK7.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LSK7.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK7.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK7.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.99%

-33.65%

-54.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-7.18%

-13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.05%

-23.30%

-13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.91%

-23.30%

-25.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.69%

-33.65%

-39.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.62%

-1.35%

-86.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-3.97%

-55.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

2.04%

+9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK7.DE и AUM5.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LSK7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK7.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.01%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

7.89%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

11.77%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

15.22%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

16.08%

+1.81%

Сравнение комиссий LSK7.DE и AUM5.DE

LSK7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK7.DE и AUM5.DE

Ни LSK7.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSK7.DE and AUM5.DE have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LSK7.DE.

LSK7.DE is categorized as Inverse Equities, while AUM5.DE is S&P 500. LSK7.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Inverse Index, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for LSK7.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK7.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор