PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSGRX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с DFSVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

LSGRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSGRX или DFSVX.

Корреляция

Корреляция между LSGRX и DFSVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSGRX:

0.62

DFSVX:

-0.18

Коэф-т Сортино

LSGRX:

1.00

DFSVX:

-0.01

Коэф-т Омега

LSGRX:

1.14

DFSVX:

1.00

Коэф-т Кальмара

LSGRX:

0.65

DFSVX:

-0.11

Коэф-т Мартина

LSGRX:

2.20

DFSVX:

-0.31

Индекс Язвы

LSGRX:

6.94%

DFSVX:

9.72%

Дневная вол-ть

LSGRX:

25.00%

DFSVX:

24.45%

Макс. просадка

LSGRX:

-82.01%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

LSGRX:

-10.47%

DFSVX:

-17.16%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -5.78%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -9.15%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 15.03% против 7.36% соответственно.

LSGRX

С начала года

-5.78%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-4.40%

1 год

15.50%

5 лет

16.29%

10 лет

15.03%

DFSVX

С начала года

-9.15%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

-14.57%

1 год

-4.16%

5 лет

19.24%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LSGRX и DFSVX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSGRX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг риск-скорректированной доходности LSGRX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSGRX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и DFSVX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности DFSVX в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		6.01%5.67%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%0.68%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.67%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и DFSVX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -82.01%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и DFSVX

Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...