Сравнение LSGRX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
LSGRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSGRX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между LSGRX и DFSVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LSGRX и DFSVX
Основные характеристики
LSGRX:
1.10
DFSVX:
0.52
LSGRX:
1.46
DFSVX:
0.90
LSGRX:
1.22
DFSVX:
1.11
LSGRX:
1.48
DFSVX:
0.93
LSGRX:
4.95
DFSVX:
2.12
LSGRX:
4.38%
DFSVX:
4.73%
LSGRX:
19.67%
DFSVX:
19.27%
LSGRX:
-82.01%
DFSVX:
-66.70%
LSGRX:
-8.24%
DFSVX:
-10.22%
Доходность по периодам
С начала года, LSGRX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.42% соответственно.
LSGRX
1.76%
-2.97%
8.79%
18.52%
10.12%
11.00%
DFSVX
-1.55%
-4.94%
-1.20%
9.05%
13.99%
8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGRX и DFSVX
LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LSGRX и DFSVX
LSGRX
DFSVX
Сравнение LSGRX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGRX и DFSVX
LSGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.50% | 0.66% | 0.53% | 0.57% | 0.54% | 0.68% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.49% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок LSGRX и DFSVX
Максимальная просадка LSGRX за все время составила -82.01%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSGRX и DFSVX
Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.