Сравнение LSGRX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGRX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGRX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.62% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 15.41% против 10.84% соответственно.
LSGRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 15.41%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGRX и DFSVX
LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
LSGRX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
LSGRX
DFSVX
Сравнение LSGRX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGRX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.13 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.67 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.56 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.75 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.13 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LSGRX и DFSVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGRX и DFSVX
Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.51% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок LSGRX и DFSVX
Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -66.70% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -15.11% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -27.69% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.69% | -52.12% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -5.89% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -9.51% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 4.09% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGRX и DFSVX
Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.46% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 12.88% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 23.35% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.68% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 23.92% | -3.05% |