Сравнение LSGRX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
LSGRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSGRX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между LSGRX и DFSVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LSGRX и DFSVX
Основные характеристики
LSGRX:
0.00
DFSVX:
-0.25
LSGRX:
0.17
DFSVX:
-0.20
LSGRX:
1.03
DFSVX:
0.97
LSGRX:
0.00
DFSVX:
-0.22
LSGRX:
0.00
DFSVX:
-0.72
LSGRX:
8.13%
DFSVX:
8.37%
LSGRX:
25.82%
DFSVX:
24.11%
LSGRX:
-82.01%
DFSVX:
-66.70%
LSGRX:
-23.49%
DFSVX:
-23.40%
Доходность по периодам
С начала года, LSGRX показывает доходность -15.16%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -16.00%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 8.88% против 6.47% соответственно.
LSGRX
-15.16%
-8.87%
-13.49%
1.46%
6.90%
8.88%
DFSVX
-16.00%
-10.41%
-17.35%
-5.36%
18.57%
6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGRX и DFSVX
LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LSGRX и DFSVX
LSGRX
DFSVX
Сравнение LSGRX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGRX и DFSVX
LSGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.50% | 0.66% | 0.53% | 0.57% | 0.54% | 0.68% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.81% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок LSGRX и DFSVX
Максимальная просадка LSGRX за все время составила -82.01%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSGRX и DFSVX
Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.