PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSEG.L с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LSEG.LVTV
Дох-ть с нач. г.16.43%21.21%
Дох-ть за 1 год29.75%30.33%
Дох-ть за 3 года16.92%9.77%
Дох-ть за 5 лет10.57%11.68%
Дох-ть за 10 лет19.32%10.67%
Коэф-т Шарпа2.143.18
Коэф-т Сортино3.234.47
Коэф-т Омега1.381.59
Коэф-т Кальмара2.416.42
Коэф-т Мартина9.6520.69
Индекс Язвы2.98%1.58%
Дневная вол-ть13.49%10.27%
Макс. просадка-80.59%-59.27%
Текущая просадка-2.02%-0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LSEG.L и VTV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LSEG.L и VTV

С начала года, LSEG.L показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции LSEG.L превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 19.32% против 10.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.31%
10.33%
LSEG.L
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LSEG.L c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSEG.L, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSEG.L, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSEG.L, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSEG.L, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSEG.L, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.79
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 18.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.39

Сравнение коэффициента Шарпа LSEG.L и VTV

Показатель коэффициента Шарпа LSEG.L на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEG.L и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.88
LSEG.L
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEG.L и VTV

Дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTV в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
1.13%1.20%1.43%1.11%0.81%0.82%1.34%1.20%1.28%0.86%1.30%1.73%
VTV
Vanguard Value ETF
2.23%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок LSEG.L и VTV

Максимальная просадка LSEG.L за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEG.L и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.54%
-0.65%
LSEG.L
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности LSEG.L и VTV

London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что LSEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
3.65%
LSEG.L
VTV