PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSEG.L с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LSEG.LVTV
Дох-ть с нач. г.1.42%8.27%
Дох-ть за 1 год11.35%21.62%
Дох-ть за 3 года8.59%7.46%
Дох-ть за 5 лет13.92%11.70%
Дох-ть за 10 лет19.37%10.08%
Коэф-т Шарпа0.882.21
Дневная вол-ть12.95%9.94%
Макс. просадка-80.59%-59.27%
Current Drawdown-2.77%-1.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LSEG.L и VTV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LSEG.L и VTV

С начала года, LSEG.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции LSEG.L превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 19.37% против 10.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,691.15%
457.77%
LSEG.L
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


London Stock Exchange Group plc

Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LSEG.L c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSEG.L, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSEG.L, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSEG.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSEG.L, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSEG.L, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.28
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.26

Сравнение коэффициента Шарпа LSEG.L и VTV

Показатель коэффициента Шарпа LSEG.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSEG.L и VTV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.92
2.00
LSEG.L
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEG.L и VTV

Дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VTV в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%
VTV
Vanguard Value ETF
2.40%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок LSEG.L и VTV

Максимальная просадка LSEG.L за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEG.L и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.11%
-1.71%
LSEG.L
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности LSEG.L и VTV

London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что LSEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.19%
2.68%
LSEG.L
VTV