PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSEG.L с MCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LSEG.LMCO
Дох-ть с нач. г.1.05%6.74%
Дох-ть за 1 год11.02%33.88%
Дох-ть за 3 года8.74%9.04%
Дох-ть за 5 лет13.47%18.60%
Дох-ть за 10 лет19.98%18.83%
Коэф-т Шарпа1.031.53
Дневная вол-ть13.12%19.82%
Макс. просадка-80.59%-78.72%
Current Drawdown-3.13%0.00%

Фундаментальные показатели


LSEG.LMCO
Рыночная капитализация£49.60B$75.59B
Прибыль на акцию£1.38$9.15
Цена/прибыль67.6545.24
PEG коэффициент3.032.25
Выручка (12 мес.)£8.38B$6.23B
Валовая прибыль (12 мес.)£6.68B$3.86B
EBITDA (12 мес.)£2.91B$2.86B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LSEG.L и MCO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LSEG.L и MCO

С начала года, LSEG.L показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции LSEG.L превзошли акции MCO по среднегодовой доходности: 19.98% против 18.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,539.85%
3,273.92%
LSEG.L
MCO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


London Stock Exchange Group plc

Moody's Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LSEG.L c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSEG.L, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSEG.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSEG.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSEG.L, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSEG.L, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.13
MCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.32

Сравнение коэффициента Шарпа LSEG.L и MCO

Показатель коэффициента Шарпа LSEG.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа MCO равного 1.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSEG.L и MCO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.86
1.65
LSEG.L
MCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEG.L и MCO

Дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MCO в 0.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%
MCO
Moody's Corporation
0.78%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%

Просадки

Сравнение просадок LSEG.L и MCO

Максимальная просадка LSEG.L за все время составила -80.59%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEG.L и MCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.32%
0
LSEG.L
MCO

Волатильность

Сравнение волатильности LSEG.L и MCO

London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LSEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.45%
4.38%
LSEG.L
MCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSEG.L и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели London Stock Exchange Group plc и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. LSEG.L значения в GBp, MCO значения в USD