PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSEG.L с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LSEG.LJPM
Дох-ть с нач. г.-1.60%17.87%
Дох-ть за 1 год8.08%47.94%
Дох-ть за 3 года7.47%9.50%
Дох-ть за 5 лет12.64%16.78%
Дох-ть за 10 лет18.99%16.79%
Коэф-т Шарпа0.552.86
Дневная вол-ть13.02%16.97%
Макс. просадка-80.59%-74.02%
Current Drawdown-5.67%-3.26%

Фундаментальные показатели


LSEG.LJPM
Рыночная капитализация£49.54B$576.37B
Прибыль на акцию£1.38$16.58
Цена/прибыль67.5712.11
PEG коэффициент3.033.36
Выручка (12 мес.)£8.38B$150.00B
Валовая прибыль (12 мес.)£6.68B$122.31B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между LSEG.L и JPM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LSEG.L и JPM

С начала года, LSEG.L показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции LSEG.L превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 18.99% против 16.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,457.35%
789.39%
LSEG.L
JPM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


London Stock Exchange Group plc

JPMorgan Chase & Co.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LSEG.L c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSEG.L, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSEG.L, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSEG.L, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSEG.L, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSEG.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.23
JPM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 10.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.30

Сравнение коэффициента Шарпа LSEG.L и JPM

Показатель коэффициента Шарпа LSEG.L на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 2.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSEG.L и JPM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.50
2.75
LSEG.L
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEG.L и JPM

Дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JPM в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.15%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок LSEG.L и JPM

Максимальная просадка LSEG.L за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEG.L и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.35%
-3.26%
LSEG.L
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности LSEG.L и JPM

Текущая волатильность для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) составляет 5.27%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что LSEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.27%
6.53%
LSEG.L
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSEG.L и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели London Stock Exchange Group plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. LSEG.L значения в GBp, JPM значения в USD