PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSCIX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSCIX с DLDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSCIX (Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund) and DLDFX (Destinations Low Duration Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, LSCIX returned 2.26%/yr vs 3.83%/yr for DLDFX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LSCIX charges 0.40%/yr vs 0.93%/yr for DLDFX.

Доходность

Сравнение доходности LSCIX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSCIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.61%.

LSCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.14%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.66%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSCIX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		0.67%5.73%4.84%4.78%-4.20%0.17%2.76%2.07%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.61%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Correlation

The correlation between LSCIX and DLDFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LSCIX:
LSCIX с RPHIXLSCIX с LAVLXLSCIX с DFAIXLSCIX с LUBYXLSCIX с DHEIXLSCIX с LGLIXLSCIX с TSDLX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с TISIXDLDFX с STBCXDLDFX с CDSRXDLDFX с DCFFXDLDFX с DLCFXDLDFX с DSMFX

Доходность на риск

LSCIX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSCIX
Ранг доходности на риск LSCIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSCIX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSCIXDLDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.90

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
5.08

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.86

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

7.67

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

22.84

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSCIX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSCIX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSCIX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSCIXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

2.15

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.73

-0.63

Просадки

Сравнение просадок LSCIX и DLDFX

Максимальная просадка LSCIX за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCIX и DLDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSCIXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-8.64%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.64%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-1.71%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.51%

-3.88%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.16%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.71%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.21%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LSCIX и DLDFX

Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что LSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSCIXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.31%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.28%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

1.69%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

1.80%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

2.07%

+0.04%

Сравнение комиссий LSCIX и DLDFX

LSCIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSCIX и DLDFX

Дивидендная доходность LSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности DLDFX в 5.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.33%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		4.63%4.68%4.61%4.08%2.32%1.92%2.49%3.22%3.35%1.16%

Часто задаваемые вопросы

LSCIX and DLDFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSCIX has higher volatility (0.69%) compared to DLDFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, LSCIX dropped -7.31% vs DLDFX's -8.64%.

DLDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSCIX и DLDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор