PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSBDX показывает доходность -1.13%, а VWEHX немного ниже – -1.15%. За последние 10 лет акции LSBDX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 3.49% против 5.18% соответственно.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с MWTRXLSBDX с PONAXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий LSBDX и VWEHX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

LSBDX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.90

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.86

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.79

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

11.37

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.87

+0.55

Корреляция

Корреляция между LSBDX и VWEHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и VWEHX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и VWEHX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-30.17%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.52%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-13.83%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-19.69%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.80%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.30%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.62%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и VWEHX

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.39%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.29%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.45%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.85%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.26%

-0.37%