PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGE с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRGE (ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - LRGE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. LRGE is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 5 years, LRGE returned 11.14%/yr vs 23.44%/yr for XLK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LRGE charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности LRGE и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

LRGE

1 день
0.91%
1 месяц
6.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.26%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGE и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		6.31%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%14.66%

Correlation

The correlation between LRGE and XLK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.85

The correlation between LRGE and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGE и XLK

Секторы
LRGE
XLK

Технологии

44.5%
99.7%

Потребительский циклический сектор

18.7%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Финансовые услуги

8.7%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Промышленность

5.5%
0.1%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRGE
44.5%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

LRGE
18.7%
XLK

-

Коммуникационные услуги

LRGE
11.3%
XLK

-

Финансовые услуги

LRGE
8.7%
XLK

-

Здравоохранение

LRGE
6.5%
XLK

-

Промышленность

LRGE
5.5%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

LRGE
2.9%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

LRGE
1.9%
XLK

-

Энергетика

LRGE

-

XLK
0.2%

Недвижимость

LRGE

-

XLK

-

Коммунальные услуги

LRGE

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с FNGULRGE с SCHGLRGE с QQQLRGE с NULGLRGE с BCDLRGE с DGRWLRGE с NVDA
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

LRGE vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGEXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.09

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.77

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

4.04

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

13.55

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGEXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.09

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.41

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LRGE и XLK

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGEXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-82.05%

+45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-15.92%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-25.66%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-33.56%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.54%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-34.95%

+27.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.74%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и XLK

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 4.35%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGEXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.27%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

16.76%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

20.86%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

24.90%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

24.49%

-3.89%

Сравнение комиссий LRGE и XLK

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и XLK

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.12%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

LRGE and XLK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to LRGE (4.35%). In terms of maximum drawdown, LRGE dropped -37.03% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 23.44% vs 11.14% for LRGE. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LRGE has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 23.44% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for LRGE.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.12% for LRGE.

LRGE is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.59% for LRGE and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGE и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор