Сравнение LQQ3.L с QYLP.L
LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) are both Nasdaq-100 funds - LQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index while QYLP.L tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQQ3.L returned 59.92%/yr vs 6.77%/yr for QYLP.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for QYLP.L.
Доходность
Сравнение доходности LQQ3.L и QYLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQQ3.L торгуется в GBp, в то время как QYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQQ3.L показывает доходность 56.49%, что значительно выше, чем у QYLP.L с доходностью 4.67%.
LQQ3.L
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 21.56%
- С начала года
- 56.49%
- 6 месяцев
- 48.77%
- 1 год
- 122.25%
- 3 года*
- 59.92%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- —
QYLP.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQQ3.L и QYLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.49% | 18.96% | 62.50% | 192.06% | -21.71% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 4.67% | -4.48% | 21.40% | 14.93% | -18.74% |
Correlation
The correlation between LQQ3.L and QYLP.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between LQQ3.L and QYLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQQ3.L vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск
LQQ3.L
QYLP.L
Сравнение LQQ3.L c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQQ3.L | QYLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 4.76 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 14.09 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQQ3.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.09 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.24 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок LQQ3.L и QYLP.L
Максимальная просадка LQQ3.L за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки QYLP.L в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ3.L и QYLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQQ3.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.16% | -22.40% | -56.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -3.75% | -31.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.39% | -22.40% | -35.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -4.65% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -8.64% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 1.27% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQQ3.L и QYLP.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что LQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQQ3.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 2.76% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | 6.58% | +26.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 8.55% | +36.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.25% | 15.11% | +44.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 15.11% | +44.34% |
Сравнение комиссий LQQ3.L и QYLP.L
LQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QYLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQQ3.L и QYLP.L
LQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 7.74% | 8.93% | 8.31% | 9.56% |
Часто задаваемые вопросы
LQQ3.L and QYLP.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for LQQ3.L.
LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.75% for LQQ3.L and 0.45% for QYLP.L.
Подберите оптимальное распределение для LQQ3.L и QYLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор