PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQQ3.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQQ3.L с ANXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds - LQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index while ANXU.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQQ3.L returned 28.14%/yr vs 19.06%/yr for ANXU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for ANXU.L.

Доходность

Сравнение доходности LQQ3.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LQQ3.L торгуется в GBp, в то время как ANXU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQQ3.L показывает доходность 56.49%, что значительно выше, чем у ANXU.L с доходностью 20.15%.

LQQ3.L

1 день
-1.92%
1 месяц
21.56%
С начала года
56.49%
6 месяцев
48.77%
1 год
122.25%
3 года*
59.92%
5 лет*
28.14%
10 лет*
—

ANXU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
8.18%
С начала года
20.15%
6 месяцев
17.96%
1 год
41.16%
3 года*
24.94%
5 лет*
19.06%
10 лет*
22.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQQ3.L и ANXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.49%18.96%62.50%192.06%-77.11%89.86%102.98%121.83%-16.83%48.85%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		20.11%11.32%28.95%48.68%-25.30%28.68%41.33%36.74%4.00%9.95%

Correlation

The correlation between LQQ3.L and ANXU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г.

0.85

The correlation between LQQ3.L and ANXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с LQQ3.L:
LQQ3.L с QQQ3.LLQQ3.L с MRN3.LLQQ3.L с 3VT.LLQQ3.L с QQQ5.LLQQ3.L с 3USL.LLQQ3.L с 3QQQ.LLQQ3.L с 3AMZ.L
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L

Доходность на риск

LQQ3.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQQ3.L
Ранг доходности на риск LQQ3.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ3.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ3.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ3.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ3.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQQ3.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQQ3.LANXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.62

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.49

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.75

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

10.60

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQQ3.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQQ3.L на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXU.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQQ3.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQQ3.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.29

-0.63

Просадки

Сравнение просадок LQQ3.L и ANXU.L

Максимальная просадка LQQ3.L за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки ANXU.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ3.L и ANXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQQ3.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.16%

-27.52%

-51.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-11.12%

-24.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.39%

-24.28%

-34.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.16%

-27.52%

-51.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.70%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-4.99%

-18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

3.94%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LQQ3.L и ANXU.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что LQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQQ3.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

5.05%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.87%

11.73%

+21.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

15.89%

+29.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.25%

20.08%

+39.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.45%

21.14%

+38.31%

Сравнение комиссий LQQ3.L и ANXU.L

LQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQQ3.L и ANXU.L

Ни LQQ3.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LQQ3.L and ANXU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for LQQ3.L.

LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for LQQ3.L and 0.13% for ANXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQQ3.L и ANXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор