Сравнение LQEE.L с V3GD.L
LQEE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) are both Global Corporate Bonds funds - LQEE.L tracks the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD) while V3GD.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQEE.L returned -2.83%/yr vs 1.37%/yr for V3GD.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LQEE.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for V3GD.L.
Доходность
Сравнение доходности LQEE.L и V3GD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQEE.L торгуется в EUR, в то время как V3GD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQEE.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у V3GD.L с доходностью 2.87%.
LQEE.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.34%
- С начала года
- -1.61%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- —
V3GD.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQEE.L и V3GD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.61% | 5.71% | -0.68% | 6.15% | -20.01% | 2.42% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 2.87% | -6.35% | 10.85% | 5.43% | -8.07% | 9.41% |
Correlation
The correlation between LQEE.L and V3GD.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQEE.L vs. V3GD.L — Ранг доходности на риск
LQEE.L
V3GD.L
Сравнение LQEE.L c V3GD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQEE.L | V3GD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.38 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 3.97 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQEE.L и V3GD.L
Максимальная просадка LQEE.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки V3GD.L в -11.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQEE.L и V3GD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQEE.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -11.47% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -3.88% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -10.75% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -11.47% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -4.82% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -4.93% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.35% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQEE.L и V3GD.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что LQEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3GD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQEE.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.51% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 4.82% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 6.29% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 8.29% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 8.27% | +0.62% |
Сравнение комиссий LQEE.L и V3GD.L
LQEE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3GD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQEE.L и V3GD.L
Дивидендная доходность LQEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности V3GD.L в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 5.02% | 4.75% | 5.02% | 4.58% | 3.79% | 2.69% | 2.69% | 3.45% | 3.76% | 0.65% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.31% | 4.45% | 4.35% | 4.06% | 2.44% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQEE.L and V3GD.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQEE.L.
LQEE.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD), while V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LQEE.L and 0.15% for V3GD.L.
Подберите оптимальное распределение для LQEE.L и V3GD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор