Сравнение LQDW с GABF
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. LQDW is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.87%/yr vs 21.78%/yr for GABF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.77%.
LQDW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDW и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.45% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.77% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -4.78% |
Correlation
The correlation between LQDW and GABF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDW vs. GABF — Ранг доходности на риск
LQDW
GABF
Сравнение LQDW c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.07 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | -0.16 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.07 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и GABF
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDW | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -20.86% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -17.16% | +14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.74% | -20.86% | +14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -9.45% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.86% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 7.29% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и GABF
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 1.39%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDW | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 4.98% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 13.36% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 17.53% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 20.57% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 20.57% | -15.08% |
Сравнение комиссий LQDW и GABF
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и GABF
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности GABF в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.06% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.55% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
Часто задаваемые вопросы
LQDW and GABF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.98%) compared to LQDW (1.39%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.78% vs 3.87% for LQDW. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.78% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 2.06% for GABF.
LQDW is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.10% for GABF.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDW и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор