PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDW с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDW и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
101.27%
LQDW
GABF

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 51.81%.


LQDW

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.52%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GABF

С начала года

51.81%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

30.26%

1 год

68.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LQDWGABF
Коэф-т Шарпа0.844.12
Коэф-т Сортино1.155.41
Коэф-т Омега1.161.74
Коэф-т Кальмара0.737.06
Коэф-т Мартина3.0733.51
Индекс Язвы1.23%2.06%
Дневная вол-ть4.49%16.73%
Макс. просадка-9.20%-17.14%
Текущая просадка-2.82%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDW и GABF

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LQDW и GABF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDW c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.844.12
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.155.41
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.74
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.737.06
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.0733.51
LQDW
GABF

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
4.12
LQDW
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и GABF

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.50%, что больше доходности GABF в 3.26%


TTM20232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
16.50%19.28%8.85%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.26%4.95%1.31%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и GABF

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.82%
0
LQDW
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и GABF

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 1.85%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
7.76%
LQDW
GABF