PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDW с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LQDWGABF
Дох-ть с нач. г.2.37%48.15%
Дох-ть за 1 год4.18%73.20%
Коэф-т Шарпа0.994.39
Коэф-т Сортино1.325.76
Коэф-т Омега1.191.80
Коэф-т Кальмара0.787.51
Коэф-т Мартина3.8336.09
Индекс Язвы1.10%2.03%
Дневная вол-ть4.25%16.69%
Макс. просадка-9.20%-17.14%
Текущая просадка-3.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LQDW и GABF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и GABF

С начала года, LQDW показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 48.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
29.52%
LQDW
GABF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDW и GABF

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDW c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.83
GABF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 36.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.09

Сравнение коэффициента Шарпа LQDW и GABF

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
4.39
LQDW
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и GABF

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.53%, что больше доходности GABF в 3.34%


TTM20232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
16.53%19.28%8.85%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.34%4.95%1.31%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и GABF

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
0
LQDW
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и GABF

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 1.76%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76%
7.63%
LQDW
GABF