PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDT с SBMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDT и SBMX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LQDT с SBMX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX).

SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDT или SBMX.

Доходность

Сравнение доходности LQDT и SBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDT:

0.44

SBMX:

-0.35

Коэф-т Сортино

LQDT:

1.05

SBMX:

-0.07

Коэф-т Омега

LQDT:

1.14

SBMX:

0.99

Коэф-т Кальмара

LQDT:

0.29

SBMX:

-0.14

Коэф-т Мартина

LQDT:

1.63

SBMX:

-0.40

Индекс Язвы

LQDT:

12.40%

SBMX:

10.89%

Дневная вол-ть

LQDT:

48.71%

SBMX:

25.79%

Макс. просадка

LQDT:

-95.31%

SBMX:

-54.16%

Текущая просадка

LQDT:

-64.45%

SBMX:

-18.33%

Доходность по периодам

С начала года, LQDT показывает доходность -28.15%, что значительно ниже, чем у SBMX с доходностью -1.88%.

LQDT

С начала года

-28.15%

1 месяц

-27.57%

6 месяцев

-9.20%

1 год

21.15%

3 года

19.37%

5 лет

32.36%

10 лет

8.94%

SBMX

С начала года

-1.88%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

12.91%

1 год

-9.04%

3 года

13.56%

5 лет

6.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liquidity Services, Inc.

Sberbank MOEX Russia Total Return ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDT и SBMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDT
Ранг риск-скорректированной доходности LQDT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDT c SBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LQDT на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SBMX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDT и SBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDT и SBMX

Ни LQDT, ни SBMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LQDT и SBMX

Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки SBMX в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и SBMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LQDT и SBMX

Liquidity Services, Inc. (LQDT) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что LQDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...