Сравнение LQDH с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
LQDH и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или SHV.
Основные характеристики
| LQDH | SHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 3.79% |
| Дох-ть за 1 год | 7.81% | 5.46% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 3.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.32% | 2.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.25% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 19.97 |
| Дневная вол-ть | 3.05% | 0.27% |
| Макс. просадка | -24.63% | -0.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LQDH и SHV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и SHV
С начала года, LQDH показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 3.25% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и SHV
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDH c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и SHV
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности SHV в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.51% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и SHV
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и SHV
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.