Сравнение LQDH.L с PUIP.L
LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) and PUIP.L (Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - LQDH.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), while PUIP.L is a Sustainable Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDH.L returned 5.37%/yr vs -1.31%/yr for PUIP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. LQDH.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for PUIP.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDH.L и PUIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDH.L торгуется в USD, в то время как PUIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PUIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDH.L показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у PUIP.L с доходностью -1.15%.
LQDH.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 4.41%
PUIP.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDH.L и PUIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.46% | 4.93% | 8.27% | 11.54% | 0.28% | 0.92% | 0.77% | 2.47% |
PUIP.L Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -1.15% | 15.50% | 0.28% | 12.39% | -25.33% | -2.45% | 10.92% | 3.64% |
Correlation
The correlation between LQDH.L and PUIP.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between LQDH.L and PUIP.L shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDH.L vs. PUIP.L — Ранг доходности на риск
LQDH.L
PUIP.L
Сравнение LQDH.L c PUIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) и Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (PUIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDH.L | PUIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.56 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 1.25 | +10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDH.L и PUIP.L
Максимальная просадка LQDH.L за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки PUIP.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH.L и PUIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDH.L | PUIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -38.73% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -6.15% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -13.17% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -38.73% | +32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -7.94% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -13.41% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.74% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH.L и PUIP.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) составляет 0.84%, в то время как у Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (PUIP.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что LQDH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDH.L | PUIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.86% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 6.61% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 8.90% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 12.58% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 13.49% | -7.08% |
Сравнение комиссий LQDH.L и PUIP.L
LQDH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PUIP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH.L и PUIP.L
Дивидендная доходность LQDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PUIP.L в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
PUIP.L Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.99% | 4.72% | 4.73% | 4.00% | 2.99% | 2.31% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDH.L and PUIP.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUIP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUIP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.L.
LQDH.L is categorized as Global Corporate Bonds, while PUIP.L is Sustainable Bonds. LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), while PUIP.L tracks Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (USD). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for LQDH.L and 0.12% for PUIP.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDH.L и PUIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор