Сравнение LQDA.L с CSPX.L
LQDA.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LQDA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDA.L returned -0.01%/yr vs 13.72%/yr for CSPX.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LQDA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDA.L и CSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDA.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 10.32%.
LQDA.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам LQDA.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDA.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.02% | 8.01% | 1.25% | 8.99% | -17.75% | -1.66% | 10.56% | 18.22% | -4.30% | 4.45% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.32% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 16.26% |
Correlation
The correlation between LQDA.L and CSPX.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.21 |
Over the past year, LQDA.L and CSPX.L have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDA.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
LQDA.L
CSPX.L
Сравнение LQDA.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDA.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.35 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 14.51 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDA.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.32 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.86 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.94 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LQDA.L и CSPX.L
Максимальная просадка LQDA.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA.L и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDA.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -33.90% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -8.17% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -18.50% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -24.39% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.53% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -3.72% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.90% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDA.L и CSPX.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) составляет 2.23%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что LQDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDA.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.13% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 8.70% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 11.80% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 15.97% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 16.19% | -7.08% |
Сравнение комиссий LQDA.L и CSPX.L
LQDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDA.L и CSPX.L
Ни LQDA.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LQDA.L and CSPX.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for LQDA.L.
LQDA.L is categorized as Corporate Bonds, while CSPX.L is S&P 500. LQDA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.20% for LQDA.L and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDA.L и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор