Сравнение LPX с MLM
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and MLM (Martin Marietta Materials, Inc.) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while MLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, LPX returned 16.15%/yr vs 12.00%/yr for MLM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и MLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции MLM по среднегодовой доходности: 16.15% против 12.00% соответственно.
LPX
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -17.31%
- С начала года
- -4.05%
- 1 год
- -10.70%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 16.15%
MLM
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- -9.75%
- С начала года
- -7.10%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам LPX и MLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -4.05% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -7.10% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
Correlation
The correlation between LPX and MLM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 1994 г. | 0.40 |
The correlation between LPX and MLM shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPX:
$5.37B
MLM:
$34.64B
LPX:
$1.17
MLM:
$18.20
LPX:
65.63
MLM:
31.70
LPX:
2.10
MLM:
5.32
LPX:
3.11
MLM:
3.08
LPX:
$2.56B
MLM:
$6.55B
LPX:
$507.00M
MLM:
$1.94B
LPX:
$247.00M
MLM:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. MLM — Ранг доходности на риск
LPX
MLM
Сравнение LPX c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPX | MLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.25 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.58 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPX и MLM
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и MLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -63.73% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -24.69% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -26.78% | -16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -32.75% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -48.34% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.78% | -18.31% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.85% | -21.64% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.96% | 10.68% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и MLM
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 10.59% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 22.48% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.05% | 26.76% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | 26.93% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 30.87% | +10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и MLM
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности MLM в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.51% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.58% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и MLM
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and MLM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (13.64%) compared to MLM (10.59%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs MLM's -63.73%.
MLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и MLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор