Сравнение LPX с IVV

С начала года, LPX показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 16.88% против 14.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LPX и IVV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IVV в 1.23%

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и IVV.

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.