PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LPL с VUSA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LPLVUSA.L
Дох-ть с нач. г.-16.80%8.74%
Дох-ть за 1 год-34.26%24.77%
Дох-ть за 3 года-30.29%12.32%
Дох-ть за 5 лет-13.17%14.37%
Дох-ть за 10 лет-10.67%16.21%
Коэф-т Шарпа-0.912.29
Дневная вол-ть38.30%10.61%
Макс. просадка-86.13%-25.47%
Current Drawdown-84.89%-2.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LPL и VUSA.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LPL и VUSA.L

С начала года, LPL показывает доходность -16.80%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции LPL уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: -10.67% против 16.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.48%
20.45%
LPL
VUSA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LG Display Co., Ltd.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LPL c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG Display Co., Ltd. (LPL) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LPL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LPL, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LPL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LPL, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LPL, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.07
VUSA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSA.L, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSA.L, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSA.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSA.L, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSA.L, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.01

Сравнение коэффициента Шарпа LPL и VUSA.L

Показатель коэффициента Шарпа LPL на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.L равного 2.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LPL и VUSA.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.75
2.04
LPL
VUSA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPL и VUSA.L

LPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LPL
LG Display Co., Ltd.
0.00%0.00%0.00%2.60%0.00%0.00%0.00%1.70%1.71%2.06%1.51%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
1.45%1.56%1.73%1.45%1.83%1.90%2.26%2.09%2.10%2.65%2.44%2.55%

Просадки

Сравнение просадок LPL и VUSA.L

Максимальная просадка LPL за все время составила -86.13%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPL и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-75.17%
-5.40%
LPL
VUSA.L

Волатильность

Сравнение волатильности LPL и VUSA.L

LG Display Co., Ltd. (LPL) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что LPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.38%
3.18%
LPL
VUSA.L