PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOOP с DMAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOOP с DMAC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LOOP (Loop Industries, Inc.) and DMAC (DiaMedica Therapeutics Inc.) are both stocks. LOOP operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DMAC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, LOOP returned -36.61%/yr vs -5.31%/yr for DMAC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOOP и DMAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loop Industries, Inc. (LOOP) и DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOOP показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у DMAC с доходностью -29.15%.

LOOP

1 день
-7.75%
1 месяц
-15.00%
С начала года
19.00%
6 месяцев
9.17%
1 год
-29.17%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-36.61%
10 лет*
—

DMAC

1 день
-3.42%
1 месяц
-13.50%
С начала года
-29.15%
6 месяцев
-35.76%
1 год
37.90%
3 года*
24.54%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOOP и DMAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOOP
Loop Industries, Inc.		19.00%-16.67%-68.25%58.16%-80.52%47.83%-16.16%27.41%-46.34%-5.05%
DMAC
DiaMedica Therapeutics Inc.		-29.15%46.59%91.20%79.74%-57.64%-63.21%109.07%66.67%-41.80%-11.75%

Correlation

The correlation between LOOP and DMAC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.08

The correlation between LOOP and DMAC shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOOP:

$57.07M

DMAC:

$303.40M

EPS

LOOP:

-$0.26

DMAC:

-$0.73

Общая выручка (12 мес.)

LOOP:

$514.00K

DMAC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

LOOP:

$48.00K

DMAC:

-$11.00K

EBITDA (12 мес.)

LOOP:

-$7.94M

DMAC:

-$36.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loop Industries, Inc.

DiaMedica Therapeutics Inc.

Доходность на риск

LOOP vs. DMAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOOP
Ранг доходности на риск LOOP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOOP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOOP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOOP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOOP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DMAC
Ранг доходности на риск DMAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOOP c DMAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loop Industries, Inc. (LOOP) и DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOOPDMACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.57

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.31

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.94

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

2.11

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOOP vs. DMAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOOP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DMAC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOOP и DMAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOOPDMACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.57

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.09

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LOOP и DMAC

Максимальная просадка LOOP за все время составила -95.06%, примерно равная максимальной просадке DMAC в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOOP и DMAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOOPDMACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.06%

-98.16%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.80%

-40.68%

-16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.04%

-53.41%

-26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.97%

-87.68%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-87.23%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.01%

-71.37%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.64%

17.99%

+14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LOOP и DMAC

Loop Industries, Inc. (LOOP) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что LOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOOPDMACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

14.38%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.73%

36.46%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.40%

67.45%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.03%

77.12%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.72%

86.80%

-9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOOP и DMAC

Ни LOOP, ни DMAC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOOP и DMAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loop Industries, Inc. и DiaMedica Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
176.00K
0
(LOOP) Общая выручка
(DMAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LOOP and DMAC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOOP has higher volatility (15.43%) compared to DMAC (14.38%). In terms of maximum drawdown, LOOP dropped -95.06% vs DMAC's -98.16%.

DMAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOOP и DMAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор