PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LOGN.SW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LOGN.SWSPY
Дох-ть с нач. г.-4.24%9.14%
Дох-ть за 1 год35.78%27.11%
Дох-ть за 3 года-8.23%8.62%
Дох-ть за 5 лет16.38%14.39%
Дох-ть за 10 лет23.72%12.68%
Коэф-т Шарпа1.162.36
Дневная вол-ть30.61%11.51%
Макс. просадка-85.57%-55.19%
Current Drawdown-35.68%-1.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между LOGN.SW и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LOGN.SW и SPY

С начала года, LOGN.SW показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции LOGN.SW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.72% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5,889.06%
1,795.29%
LOGN.SW
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Logitech International SA

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LOGN.SW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGN.SW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOGN.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOGN.SW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LOGN.SW, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LOGN.SW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LOGN.SW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LOGN.SW, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.69
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.33

Сравнение коэффициента Шарпа LOGN.SW и SPY

Показатель коэффициента Шарпа LOGN.SW на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LOGN.SW и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.11
2.35
LOGN.SW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGN.SW и SPY

Дивидендная доходность LOGN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LOGN.SW
Logitech International SA
1.39%1.33%1.69%1.14%0.92%1.59%2.16%1.85%2.19%3.32%1.93%1.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок LOGN.SW и SPY

Максимальная просадка LOGN.SW за все время составила -85.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGN.SW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.57%
-1.15%
LOGN.SW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LOGN.SW и SPY

Logitech International SA (LOGN.SW) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что LOGN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.12%
4.07%
LOGN.SW
SPY