PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOCK.L с SHLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOCK.L с SHLD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds from iShares - LOCK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOCK.L returned 9.04%/yr vs 9.10%/yr for SHLD.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LOCK.L и SHLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOCK.L показывает доходность 16.35%, а SHLD.L немного выше – 16.56%.

LOCK.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
16.58%
С начала года
16.35%
1 год
21.75%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

SHLD.L

1 день
-0.54%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
16.67%
С начала года
16.56%
1 год
21.82%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOCK.L и SHLD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		16.35%11.29%16.92%33.93%-29.10%16.48%26.98%28.45%-0.91%
SHLD.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		16.56%11.51%16.55%33.91%-29.11%16.50%27.22%28.27%-1.78%

Correlation

The correlation between LOCK.L and SHLD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.99

The correlation between LOCK.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LOCK.L:
LOCK.L с USPY.DELOCK.L с CIBR.LLOCK.L с IHAKLOCK.L с SHLDLOCK.L с CIBRLOCK.L с CSPX.LLOCK.L с SOXX
Часто сравнивают с SHLD.L:
SHLD.L с BLOK.LSHLD.L с CNDX.LSHLD.L с CNX1.LSHLD.L с CSP1.LSHLD.L с ECOG.LSHLD.L с EIMI.LSHLD.L с HNSS.L

Доходность на риск

LOCK.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCK.L
Ранг доходности на риск LOCK.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCK.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCK.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCK.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SHLD.L
Ранг доходности на риск SHLD.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCK.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOCK.LSHLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.01

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.53

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.91

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

4.12

-0.15

LOCK.L vs. SHLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCK.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCK.L и SHLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOCK.L и SHLD.L

Максимальная просадка LOCK.L за все время составила -36.04%, примерно равная максимальной просадке SHLD.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCK.L и SHLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOCK.LSHLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-36.07%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.40%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-22.72%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.04%

-36.07%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.36%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-9.27%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

5.28%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCK.L и SHLD.L

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) имеют волатильность 6.80% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOCK.LSHLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.81%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

18.09%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

21.64%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

21.39%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

21.22%

-0.03%

Сравнение комиссий LOCK.L и SHLD.L

И LOCK.L, и SHLD.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCK.L и SHLD.L

LOCK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.39%0.48%0.43%0.63%0.66%0.84%1.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LOCK.L and SHLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOCK.L and SHLD.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

LOCK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOCK.L и SHLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор