Сравнение LOCK.L с SGLN.L
LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - LOCK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOCK.L returned 10.04%/yr vs 18.86%/yr for SGLN.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LOCK.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности LOCK.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LOCK.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LOCK.L показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%.
LOCK.L
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 19.50%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам LOCK.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCK.L iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | 19.50% | 11.36% | 16.83% | 33.97% | -29.10% | 16.48% | 26.98% | 28.45% | -12.58% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | 6.17% |
Correlation
The correlation between LOCK.L and SGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOCK.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
LOCK.L
SGLN.L
Сравнение LOCK.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOCK.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.85 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 4.74 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOCK.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LOCK.L и SGLN.L
Максимальная просадка LOCK.L за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCK.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOCK.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -45.21% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -17.50% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -17.50% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.04% | -21.27% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -15.90% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -19.80% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 6.83% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCK.L и SGLN.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что LOCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOCK.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.74% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 21.04% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 24.26% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 17.52% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 15.86% | +5.27% |
Сравнение комиссий LOCK.L и SGLN.L
LOCK.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCK.L и SGLN.L
Ни LOCK.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOCK.L and SGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for LOCK.L.
LOCK.L is categorized as Technology Equities, while SGLN.L is Gold. LOCK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for LOCK.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для LOCK.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор