Сравнение LOCK.L с KROP.L
LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) and KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - LOCK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while KROP.L tracks the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LOCK.L returned 19.05%/yr vs -1.55%/yr for KROP.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOCK.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for KROP.L.
Доходность
Сравнение доходности LOCK.L и KROP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOCK.L показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у KROP.L с доходностью 14.38%.
LOCK.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
KROP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOCK.L и KROP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LOCK.L iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | 16.35% | 11.29% | 16.92% | 33.93% | -18.80% |
KROP.L Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 14.38% | 7.62% | -8.33% | -22.51% | -24.21% |
Correlation
The correlation between LOCK.L and KROP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between LOCK.L and KROP.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOCK.L vs. KROP.L — Ранг доходности на риск
LOCK.L
KROP.L
Сравнение LOCK.L c KROP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOCK.L | KROP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.98 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 2.00 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOCK.L и KROP.L
Максимальная просадка LOCK.L за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки KROP.L в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCK.L и KROP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOCK.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -52.04% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -10.68% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -27.32% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -37.92% | +32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -36.93% | +27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 5.22% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCK.L и KROP.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что LOCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOCK.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.12% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 12.94% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 16.50% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.23% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 21.23% | -0.04% |
Сравнение комиссий LOCK.L и KROP.L
LOCK.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KROP.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCK.L и KROP.L
Ни LOCK.L, ни KROP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOCK.L and KROP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOCK.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOCK.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.L.
LOCK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for LOCK.L and 0.50% for KROP.L.
Подберите оптимальное распределение для LOCK.L и KROP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор