Сравнение LOCK.L с IB01.L
LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - LOCK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOCK.L returned 10.04%/yr vs 3.39%/yr for IB01.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. LOCK.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности LOCK.L и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOCK.L показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.45%.
LOCK.L
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 19.50%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOCK.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCK.L iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | 19.50% | 11.36% | 16.83% | 33.97% | -29.10% | 16.48% | 26.98% | 12.41% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | 0.00% | 0.88% | 2.01% |
Correlation
The correlation between LOCK.L and IB01.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOCK.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
LOCK.L
IB01.L
Сравнение LOCK.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOCK.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 8.02 | -6.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 115.45 | -113.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 569.86 | -564.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOCK.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 11.94 | -10.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 9.24 | -8.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 3.79 | -3.21 |
Просадки
Сравнение просадок LOCK.L и IB01.L
Максимальная просадка LOCK.L за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCK.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOCK.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -0.91% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -0.03% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -0.09% | -22.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.04% | -0.29% | -35.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | 0.00% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -0.08% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 0.01% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCK.L и IB01.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что LOCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOCK.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 0.10% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 0.24% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 0.33% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 0.37% | +20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 0.72% | +20.41% |
Сравнение комиссий LOCK.L и IB01.L
LOCK.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCK.L и IB01.L
Ни LOCK.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOCK.L and IB01.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for LOCK.L.
LOCK.L is categorized as Technology Equities, while IB01.L is Government Bonds. LOCK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for LOCK.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для LOCK.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор