PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCK.L с DGTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOCK.L с DGTL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) and DGTL.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) are both Technology Equities funds from iShares tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOCK.L returned 10.04%/yr vs 1.03%/yr for DGTL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LOCK.L и DGTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOCK.L показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у DGTL.L с доходностью 1.73%.

LOCK.L

1 день
-1.95%
1 месяц
10.02%
С начала года
19.50%
6 месяцев
21.22%
1 год
25.28%
3 года*
21.93%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

DGTL.L

1 день
1.04%
1 месяц
7.87%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.73%
1 год
-0.27%
3 года*
14.88%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOCK.L и DGTL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		19.50%11.36%16.83%33.97%-29.10%16.48%26.98%28.45%-12.58%
DGTL.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		1.73%3.88%23.09%32.80%-36.42%0.64%41.58%25.49%-16.79%

Correlation

The correlation between LOCK.L and DGTL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.90

The correlation between LOCK.L and DGTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOCK.L и DGTL.L

Секторы
LOCK.L
DGTL.L

Технологии

82.1%
38.6%

Промышленность

12.8%
11.5%

Недвижимость

5.2%
6.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

20.0%

Потребительский циклический сектор

-

17.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LOCK.L
82.1%
DGTL.L
38.6%

Промышленность

LOCK.L
12.8%
DGTL.L
11.5%

Недвижимость

LOCK.L
5.2%
DGTL.L
6.3%

Сырьевые материалы

LOCK.L

-

DGTL.L

-

Коммуникационные услуги

LOCK.L

-

DGTL.L
20.0%

Потребительский циклический сектор

LOCK.L

-

DGTL.L
17.4%

Потребительский защитный сектор

LOCK.L

-

DGTL.L
0.1%

Энергетика

LOCK.L

-

DGTL.L

-

Финансовые услуги

LOCK.L

-

DGTL.L
6.1%

Здравоохранение

LOCK.L

-

DGTL.L
0.1%

Коммунальные услуги

LOCK.L

-

DGTL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

iShares Digitalisation UCITS Acc

Часто сравнивают с LOCK.L:
LOCK.L с USPY.DELOCK.L с CIBR.LLOCK.L с IHAKLOCK.L с SHLDLOCK.L с CIBRLOCK.L с CSPX.LLOCK.L с SOXX
Часто сравнивают с DGTL.L:
DGTL.L с DGIT.LDGTL.L с SBIO.LDGTL.L с KFTK.DEDGTL.L с CSPX.LDGTL.L с VHYG.LDGTL.L с VWRA.LDGTL.L с WCLD

Доходность на риск

LOCK.L vs. DGTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCK.L
Ранг доходности на риск LOCK.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCK.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCK.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCK.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DGTL.L
Ранг доходности на риск DGTL.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCK.L c DGTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCK.LDGTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.02

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.11

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.01

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-0.03

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCK.L vs. DGTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCK.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа DGTL.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCK.L и DGTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCK.LDGTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.02

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LOCK.L и DGTL.L

Максимальная просадка LOCK.L за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки DGTL.L в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCK.L и DGTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOCK.LDGTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-46.85%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-23.84%

+12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.32%

-23.84%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.04%

-46.85%

+10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-6.57%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-12.96%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

10.55%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCK.L и DGTL.L

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Digitalisation UCITS Acc (DGTL.L) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что LOCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOCK.LDGTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.79%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

14.30%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

17.78%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.81%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

20.87%

+0.26%

Сравнение комиссий LOCK.L и DGTL.L

И LOCK.L, и DGTL.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCK.L и DGTL.L

Ни LOCK.L, ни DGTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOCK.L and DGTL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOCK.L and DGTL.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOCK.L и DGTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор