Сравнение LMVF.DE с XESD.DE
LMVF.DE (Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LMVF.DE tracks the MSCI EMU while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, LMVF.DE returned 10.57%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LMVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности LMVF.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMVF.DE показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
LMVF.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMVF.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVF.DE Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 8.83% | 24.80% | 9.34% | 18.84% | -11.91% | 22.15% | -0.72% | 27.42% | -13.08% | -1.52% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.83% |
Correlation
The correlation between LMVF.DE and XESD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between LMVF.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMVF.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
LMVF.DE
XESD.DE
Сравнение LMVF.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMVF.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.46 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 12.05 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMVF.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.10 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LMVF.DE и XESD.DE
Максимальная просадка LMVF.DE за все время составила -38.51%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVF.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMVF.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -38.77% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.27% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -12.49% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -18.59% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.56% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -7.38% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.96% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMVF.DE и XESD.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMVF.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.46% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 14.06% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 16.93% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.73% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.81% | -1.17% |
Сравнение комиссий LMVF.DE и XESD.DE
LMVF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMVF.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность LMVF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XESD.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVF.DE Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 2.99% | 3.25% | 2.84% | 2.59% | 3.36% | 2.11% | 1.99% | 3.12% | 3.68% | 0.35% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMVF.DE and XESD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMVF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMVF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
LMVF.DE tracks MSCI EMU, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for LMVF.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для LMVF.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор