PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMBS с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. LMBS is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 10 years, LMBS returned 2.73%/yr vs 11.84%/yr for VYM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LMBS charges 0.68%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности LMBS и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.73% против 11.84% соответственно.

LMBS

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.63%
1 год
5.89%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.73%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMBS и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		1.30%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%4.10%1.62%1.68%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between LMBS and VYM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

-0.02

The correlation between LMBS and VYM shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с JMBSLMBS с PULSLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с USFR
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

LMBS vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.61

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.71

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.99

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.66

15.01

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.61

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.83

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.73

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.51

+0.62

Просадки

Сравнение просадок LMBS и VYM

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMBSVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-56.98%

+50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-6.69%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.72%

-14.46%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-15.84%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-35.21%

+28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.48%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-7.19%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.78%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и VYM

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMBSVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.72%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

7.66%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

10.26%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

13.96%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

16.34%

-13.98%

Сравнение комиссий LMBS и VYM

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и VYM

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.10%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

LMBS and VYM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to LMBS (0.68%). In terms of maximum drawdown, LMBS dropped -6.49% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 2.73% for LMBS. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.

LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.19% for VYM.

LMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while VYM is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for LMBS and 0.04% for VYM.

LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMBS и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор