Сравнение LMBS с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
LMBS и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.84% против 11.22% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и VYM
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
LMBS vs. VYM — Ранг доходности на риск
LMBS
VYM
Сравнение LMBS c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.19 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.70 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.56 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 6.86 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.19 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.69 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.49 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и VYM составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и VYM
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и VYM
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -56.98% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -11.32% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -15.84% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -35.21% | +28.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.91% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -7.25% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.57% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и VYM
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 3.60% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 7.96% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 15.14% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 13.97% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 16.33% | -13.95% |