PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LLY с DQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LLYDQ
Дох-ть с нач. г.55.89%-38.16%
Дох-ть за 1 год102.21%-57.00%
Дох-ть за 3 года59.29%-37.28%
Дох-ть за 5 лет55.82%13.30%
Дох-ть за 10 лет33.19%12.33%
Коэф-т Шарпа3.52-1.02
Дневная вол-ть29.59%56.71%
Макс. просадка-68.27%-94.98%
Текущая просадка-4.72%-86.75%

Фундаментальные показатели


LLYDQ
Рыночная капитализация$815.40B$1.13B
EPS$6.79$2.43
Цена/прибыль133.377.08
PEG коэффициент1.430.17
Общая выручка (12 мес.)$27.62B$1.44B
Валовая прибыль (12 мес.)$22.57B$242.21M
EBITDA (12 мес.)$13.22B$200.29M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LLY и DQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LLY и DQ

С начала года, LLY показывает доходность 55.89%, что значительно выше, чем у DQ с доходностью -38.16%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DQ по среднегодовой доходности: 33.19% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3,437.02%
60.49%
LLY
DQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eli Lilly and Company

Daqo New Energy Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LLY c DQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 26.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0026.15
DQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DQ, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DQ, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DQ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DQ, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.48

Сравнение коэффициента Шарпа LLY и DQ

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа DQ равного -1.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LLY и DQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.52
-1.02
LLY
DQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и DQ

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как DQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LLY
Eli Lilly and Company
0.54%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
DQ
Daqo New Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LLY и DQ

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки DQ в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.72%
-86.75%
LLY
DQ

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и DQ

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 5.90%, в то время как у Daqo New Energy Corp. (DQ) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.90%
19.34%
LLY
DQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и DQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Daqo New Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию