PortfoliosLab logo
Сравнение LLY с DQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LLY и DQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LLY и DQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,155.09%
36.10%
LLY
DQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

0.42

DQ:

-0.46

Коэф-т Сортино

LLY:

0.85

DQ:

-0.24

Коэф-т Омега

LLY:

1.11

DQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

LLY:

0.61

DQ:

-0.41

Коэф-т Мартина

LLY:

1.24

DQ:

-1.19

Индекс Язвы

LLY:

12.03%

DQ:

31.05%

Дневная вол-ть

LLY:

36.06%

DQ:

80.00%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

DQ:

-94.98%

Текущая просадка

LLY:

-13.31%

DQ:

-88.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$734.57B

DQ:

$916.04M

EPS

LLY:

$11.68

DQ:

-$26.10

Коэффициент PEG

LLY:

1.19

DQ:

0.17

Коэффициент P/S

LLY:

16.50

DQ:

0.89

Коэффициент P/B

LLY:

51.76

DQ:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$36.27B

DQ:

$613.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$29.53B

DQ:

-$285.02M

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$12.51B

DQ:

-$313.28M

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у DQ с доходностью -28.24%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DQ по среднегодовой доходности: 30.23% против 9.20% соответственно.


LLY

С начала года

7.62%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-7.86%

1 год

11.95%

5 лет

40.36%

10 лет

30.23%

DQ

С начала года

-28.24%

1 месяц

-22.76%

6 месяцев

-37.25%

1 год

-39.37%

5 лет

8.61%

10 лет

9.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и DQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

DQ
Ранг риск-скорректированной доходности DQ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c DQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LLY: 0.42
DQ: -0.46
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LLY: 0.85
DQ: -0.24
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LLY: 1.11
DQ: 0.97
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LLY: 0.61
DQ: -0.41
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LLY: 1.24
DQ: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа DQ равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и DQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.46
LLY
DQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и DQ

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как DQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company
0.65%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
DQ
Daqo New Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LLY и DQ

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки DQ в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-88.76%
LLY
DQ

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и DQ

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 18.40%, в то время как у Daqo New Energy Corp. (DQ) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.40%
22.74%
LLY
DQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и DQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Daqo New Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию