PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY.DE с ERNX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLY.DE с ERNX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLY.DE (Eli Lilly and Company) is a stock, while ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) is Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Over the past 3 years, LLY.DE returned 33.86%/yr vs 3.33%/yr for ERNX.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LLY.DE и ERNX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eli Lilly and Company (LLY.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY.DE показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью 0.87%.

LLY.DE

1 день
4.63%
1 месяц
17.16%
С начала года
7.08%
6 месяцев
13.15%
1 год
46.47%
3 года*
33.86%
5 лет*
43.52%
10 лет*
32.87%

ERNX.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.18%
3 года*
3.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY.DE и ERNX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LLY.DE
Eli Lilly and Company		7.08%24.06%41.62%55.09%24.43%
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.87%2.69%4.04%3.34%0.10%

Correlation

The correlation between LLY.DE and ERNX.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с LLY.DE:
LLY.DE с NVDALLY.DE с SPYLLY.DE с NVOLLY.DE с MSFTLLY.DE с LLYLLY.DE с NOVO-B.COLLY.DE с AMD
Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

LLY.DE vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY.DE
Ранг доходности на риск LLY.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY.DE c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLY.DEERNX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.94

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
4.98

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.67

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

10.99

-9.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

54.93

-50.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY.DE vs. ERNX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ERNX.DE равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY.DE и ERNX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLY.DEERNX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.94

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

3.90

-3.49

Просадки

Сравнение просадок LLY.DE и ERNX.DE

Максимальная просадка LLY.DE за все время составила -79.63%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY.DE и ERNX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLY.DEERNX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.63%

-0.83%

-78.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-0.20%

-23.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.76%

-0.20%

-38.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.68%

-0.09%

-36.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

0.04%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY.DE и ERNX.DE

Eli Lilly and Company (LLY.DE) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что LLY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLY.DEERNX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

0.17%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

0.56%

+24.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.08%

0.74%

+36.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

0.68%

+32.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

0.68%

+30.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY.DE и ERNX.DE

Дивидендная доходность LLY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как ERNX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY.DE
Eli Lilly and Company		0.49%0.50%0.56%0.68%0.93%1.01%1.65%1.70%1.68%2.33%2.33%

Часто задаваемые вопросы

LLY.DE and ERNX.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY.DE и ERNX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор