Сравнение LKQ с VOO
LKQ (LKQ Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LKQ returned -0.98%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LKQ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKQ показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции LKQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.98% против 15.15% соответственно.
LKQ
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -21.68%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- -0.98%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам LKQ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKQ LKQ Corporation | -12.01% | -14.99% | -20.92% | -8.56% | -9.24% | 71.09% | -1.29% | 50.44% | -41.65% | 32.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between LKQ and VOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between LKQ and VOO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKQ vs. VOO — Ранг доходности на риск
LKQ
VOO
Сравнение LKQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKQ Corporation (LKQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKQ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.45 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 10.68 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKQ и VOO
Максимальная просадка LKQ за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKQ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.02% | -33.99% | -34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.54% | -8.90% | -25.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.24% | -18.69% | -35.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.80% | -24.52% | -30.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -33.99% | -34.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.53% | -0.88% | -50.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -3.67% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.24% | 2.04% | +19.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKQ и VOO
LKQ Corporation (LKQ) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что LKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 3.48% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 9.98% | +14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 12.52% | +23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 16.92% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.75% | 17.99% | +15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKQ и VOO
Дивидендная доходность LKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKQ LKQ Corporation | 4.61% | 3.97% | 3.27% | 2.35% | 1.92% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
LKQ and VOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKQ has higher volatility (10.57%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, LKQ dropped -68.02% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKQ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор