PortfoliosLab logo
Сравнение LIT с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LIT и VCR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LIT и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.91%
680.32%
LIT
VCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIT:

-0.35

VCR:

0.40

Коэф-т Сортино

LIT:

-0.32

VCR:

0.74

Коэф-т Омега

LIT:

0.96

VCR:

1.10

Коэф-т Кальмара

LIT:

-0.18

VCR:

0.37

Коэф-т Мартина

LIT:

-0.77

VCR:

1.19

Индекс Язвы

LIT:

15.32%

VCR:

8.55%

Дневная вол-ть

LIT:

33.42%

VCR:

25.74%

Макс. просадка

LIT:

-65.91%

VCR:

-61.54%

Текущая просадка

LIT:

-60.39%

VCR:

-18.48%

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции LIT уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 5.39% против 11.56% соответственно.


LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-11.55%

5 лет

9.81%

10 лет

5.39%

VCR

С начала года

-12.98%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.53%

1 год

9.98%

5 лет

15.30%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LIT и VCR

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIT и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIT c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LIT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LIT: -0.35
VCR: 0.40
Коэффициент Сортино LIT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LIT: -0.32
VCR: 0.74
Коэффициент Омега LIT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LIT: 0.96
VCR: 1.10
Коэффициент Кальмара LIT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LIT: -0.18
VCR: 0.37
Коэффициент Мартина LIT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LIT: -0.77
VCR: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.40
LIT
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и VCR

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VCR в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок LIT и VCR

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.39%
-18.48%
LIT
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и VCR

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 15.40%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
16.24%
LIT
VCR