PortfoliosLab logo
Сравнение LIT с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LIT и MTUM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LIT и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.22%
370.04%
LIT
MTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIT:

-0.35

MTUM:

0.66

Коэф-т Сортино

LIT:

-0.32

MTUM:

1.05

Коэф-т Омега

LIT:

0.96

MTUM:

1.15

Коэф-т Кальмара

LIT:

-0.18

MTUM:

0.79

Коэф-т Мартина

LIT:

-0.77

MTUM:

2.79

Индекс Язвы

LIT:

15.32%

MTUM:

5.94%

Дневная вол-ть

LIT:

33.42%

MTUM:

24.99%

Макс. просадка

LIT:

-65.91%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

LIT:

-60.39%

MTUM:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции LIT уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 5.39% против 12.67% соответственно.


LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-11.55%

5 лет

9.81%

10 лет

5.39%

MTUM

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.12%

1 год

17.63%

5 лет

13.31%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LIT и MTUM

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIT и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIT c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LIT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LIT: -0.35
MTUM: 0.66
Коэффициент Сортино LIT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LIT: -0.32
MTUM: 1.05
Коэффициент Омега LIT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LIT: 0.96
MTUM: 1.15
Коэффициент Кальмара LIT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LIT: -0.18
MTUM: 0.79
Коэффициент Мартина LIT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LIT: -0.77
MTUM: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.66
LIT
MTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и MTUM

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MTUM в 0.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.93%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок LIT и MTUM

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.39%
-9.65%
LIT
MTUM

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и MTUM

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 15.40% и 15.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
15.89%
LIT
MTUM