PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIND с FMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIND с FMAT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).

FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIND или FMAT.

Корреляция

Корреляция между LIND и FMAT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LIND и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIND:

0.37

FMAT:

-0.26

Коэф-т Сортино

LIND:

1.27

FMAT:

-0.23

Коэф-т Омега

LIND:

1.15

FMAT:

0.97

Коэф-т Кальмара

LIND:

0.49

FMAT:

-0.22

Коэф-т Мартина

LIND:

1.70

FMAT:

-0.65

Индекс Язвы

LIND:

19.24%

FMAT:

8.00%

Дневная вол-ть

LIND:

64.85%

FMAT:

20.27%

Макс. просадка

LIND:

-83.16%

FMAT:

-41.11%

Текущая просадка

LIND:

-53.76%

FMAT:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, LIND показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 1.26%.

LIND

С начала года

-16.10%

1 месяц

23.14%

6 месяцев

-22.69%

1 год

23.76%

3 года

-6.62%

5 лет

7.60%

10 лет

N/A

FMAT

С начала года

1.26%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-7.46%

1 год

-5.25%

3 года

3.50%

5 лет

12.77%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lindblad Expeditions Holdings, Inc.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIND и FMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIND
Ранг риск-скорректированной доходности LIND, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIND, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIND c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIND на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIND и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIND и FMAT

LIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIND
Lindblad Expeditions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.69%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%

Просадки

Сравнение просадок LIND и FMAT

Максимальная просадка LIND за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIND и FMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LIND и FMAT

Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что LIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...