Сравнение LIND с FMAT
LIND (Lindblad Expeditions Holdings, Inc.) is a stock, while FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) is Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index. Over the past 10 years, LIND returned 8.29%/yr vs 10.33%/yr for FMAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIND и FMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIND показывает доходность 50.76%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции LIND уступали акциям FMAT по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.33% соответственно.
LIND
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 21.86%
- С начала года
- 50.76%
- 6 месяцев
- 80.71%
- 1 год
- 98.90%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.29%
FMAT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам LIND и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIND Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 50.76% | 21.59% | 5.24% | 46.36% | -50.64% | -8.88% | 4.71% | 21.47% | 37.49% | 3.60% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 13.04% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Correlation
The correlation between LIND and FMAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIND vs. FMAT — Ранг доходности на риск
LIND
FMAT
Сравнение LIND c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIND | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.68 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 5.51 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIND | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.28 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.45 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LIND и FMAT
Максимальная просадка LIND за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIND и FMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIND | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -41.11% | -42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -13.48% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.93% | -23.17% | -27.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.75% | -25.40% | -43.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.16% | -41.11% | -42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -3.97% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.03% | -6.87% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 4.09% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIND и FMAT
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что LIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIND | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 6.14% | +15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 13.95% | +24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.80% | 17.66% | +31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.52% | 19.60% | +46.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.17% | 21.19% | +40.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIND и FMAT
LIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.42% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
LIND Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIND and FMAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIND has higher volatility (21.20%) compared to FMAT (6.14%). In terms of maximum drawdown, LIND dropped -83.16% vs FMAT's -41.11%.
LIND currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIND и FMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор