Сравнение LIGHT.AS с EMIM.L
LIGHT.AS (Signify NV) is a stock, while EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, LIGHT.AS returned 4.81%/yr vs 10.04%/yr for EMIM.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIGHT.AS и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LIGHT.AS торгуется в EUR, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LIGHT.AS показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции LIGHT.AS уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.04% соответственно.
LIGHT.AS
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -11.11%
- 10 лет*
- 4.81%
EMIM.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 45.96%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам LIGHT.AS и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT.AS Signify NV | 11.10% | 5.51% | -24.51% | 2.48% | -19.89% | 21.37% | 23.94% | 43.34% | -29.71% | 35.29% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.35% | 16.91% | 14.45% | 7.15% | -14.80% | 7.30% | 8.67% | 19.86% | -10.44% | 19.81% |
Correlation
The correlation between LIGHT.AS and EMIM.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2016 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGHT.AS vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
LIGHT.AS
EMIM.L
Сравнение LIGHT.AS c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signify NV (LIGHT.AS) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIGHT.AS | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.49 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 4.38 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 15.91 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIGHT.AS | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.68 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.53 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LIGHT.AS и EMIM.L
Максимальная просадка LIGHT.AS за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGHT.AS и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGHT.AS | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -34.80% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -10.65% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.93% | -17.95% | -21.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.39% | -22.35% | -40.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -32.44% | -29.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.36% | -2.54% | -42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.00% | -9.31% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 2.94% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGHT.AS и EMIM.L
Текущая волатильность для Signify NV (LIGHT.AS) составляет 6.28%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что LIGHT.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGHT.AS | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.15% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 14.50% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 17.44% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.13% | 16.34% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 18.14% | +15.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGHT.AS и EMIM.L
Дивидендная доходность LIGHT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIGHT.AS Signify NV | 7.29% | 7.44% | 7.18% | 4.95% | 4.62% | 3.31% | 0.00% | 4.67% | 6.11% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
LIGHT.AS and EMIM.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LIGHT.AS и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор