PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIAGX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIAGX с JIJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, LIAGX returned 21.58%/yr vs 27.11%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LIAGX charges 0.81%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности LIAGX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIAGX показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у JIJIX с доходностью 25.73%.

LIAGX

1 день
-0.41%
1 месяц
7.53%
С начала года
27.26%
6 месяцев
28.28%
1 год
39.81%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIJIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.94%
С начала года
25.73%
6 месяцев
27.80%
1 год
38.01%
3 года*
27.11%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIAGX и JIJIX

2026 (YTD)20252024202320222021
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		27.26%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.73%23.10%24.88%18.92%-31.47%4.99%

Correlation

The correlation between LIAGX and JIJIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between LIAGX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett International Growth Fund

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с MDIIXLIAGX с FDIKXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с FSOSXJIJIX с JFIVXJIJIX с MDIDXJIJIX с VFWAX

Доходность на риск

LIAGX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIAGX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIAGXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.69

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.34

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.44

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

9.58

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIAGX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIAGX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIJIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIAGX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIAGXJIJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LIAGX и JIJIX

Максимальная просадка LIAGX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAGX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIAGXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-41.80%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-16.01%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-18.04%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.25%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-11.42%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.08%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LIAGX и JIJIX

Текущая волатильность для Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) составляет 8.33%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что LIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIAGXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

9.86%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

20.56%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

23.22%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

20.48%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

22.10%

-3.31%

Сравнение комиссий LIAGX и JIJIX

LIAGX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIAGX и JIJIX

Дивидендная доходность LIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности JIJIX в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LIAGX and JIJIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to LIAGX (8.33%). In terms of maximum drawdown, LIAGX dropped -37.87% vs JIJIX's -41.80%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIAGX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор