Сравнение LI с AVGO
LI (Li Auto Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. LI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, LI returned -10.69%/yr vs 57.68%/yr for AVGO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -13.94%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%.
LI
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -13.94%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- -50.54%
- 3 года*
- -21.48%
- 5 лет*
- -10.69%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 75.80%
- 5 лет*
- 57.68%
- 10 лет*
- 41.92%
Сравнение доходности по годам LI и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -13.94% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 75.15% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.29% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 42.78% |
Correlation
The correlation between LI and AVGO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LI:
$14.77B
AVGO:
$2.04T
LI:
-$1.74
AVGO:
$6.01
LI:
0.14
AVGO:
27.08
LI:
0.21
AVGO:
23.29
LI:
$108.98B
AVGO:
$75.47B
LI:
$17.42B
AVGO:
$50.53B
LI:
-$2.83B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. AVGO — Ранг доходности на риск
LI
AVGO
Сравнение LI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LI | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.17 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.19 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 1.39 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.34 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.10 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок LI и AVGO
Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -48.30% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.28% | -28.67% | -25.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -41.15% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -41.15% | -27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.77% | -13.01% | -55.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.84% | -7.97% | -31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 11.94% | +24.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и AVGO
Текущая волатильность для Li Auto Inc. (LI) составляет 17.18%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что LI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 18.29% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 33.56% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.01% | 44.74% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.62% | 43.15% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.38% | 39.38% | +29.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и AVGO
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и AVGO
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
LI and AVGO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (18.29%) compared to LI (17.18%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -69.02% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор