PortfoliosLab logo
Сравнение LHX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LHX и VTSAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LHX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,239.92%
579.85%
LHX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHX:

0.28

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

LHX:

0.55

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

LHX:

1.07

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

LHX:

0.24

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

LHX:

0.50

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

LHX:

12.32%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

LHX:

21.94%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

LHX:

-65.58%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

LHX:

-17.38%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 12.54% против 11.38% соответственно.


LHX

С начала года

3.32%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-13.65%

1 год

6.34%

5 лет

4.74%

10 лет

12.54%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.02%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LHX: 0.28
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LHX: 0.55
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LHX: 1.07
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LHX: 0.24
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LHX: 0.50
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.48
LHX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и VTSAX

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
2.17%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок LHX и VTSAX

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.38%
-10.35%
LHX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и VTSAX

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 9.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
14.32%
LHX
VTSAX