PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LHXVTSAX
Дох-ть с нач. г.25.67%26.26%
Дох-ть за 1 год47.32%40.42%
Дох-ть за 3 года7.34%8.66%
Дох-ть за 5 лет8.01%15.35%
Дох-ть за 10 лет16.18%12.89%
Коэф-т Шарпа2.603.08
Коэф-т Сортино3.614.11
Коэф-т Омега1.461.57
Коэф-т Кальмара1.524.19
Коэф-т Мартина15.9720.10
Индекс Язвы2.93%1.95%
Дневная вол-ть17.99%12.73%
Макс. просадка-65.67%-55.34%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LHX и VTSAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LHX и VTSAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LHX показывает доходность 25.67%, а VTSAX немного выше – 26.26%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 16.18% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.88%
15.67%
LHX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.97
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 20.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.10

Сравнение коэффициента Шарпа LHX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
3.08
LHX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и VTSAX

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VTSAX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.77%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок LHX и VTSAX

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
LHX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и VTSAX

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
4.07%
LHX
VTSAX