PortfoliosLab logo
Сравнение LHX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LHX и VITAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности LHX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.98%
9.17%
LHX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHX:

0.06

VITAX:

1.05

Коэф-т Сортино

LHX:

0.22

VITAX:

1.48

Коэф-т Омега

LHX:

1.03

VITAX:

1.19

Коэф-т Кальмара

LHX:

0.06

VITAX:

1.56

Коэф-т Мартина

LHX:

0.15

VITAX:

5.41

Индекс Язвы

LHX:

8.21%

VITAX:

4.41%

Дневная вол-ть

LHX:

19.63%

VITAX:

22.68%

Макс. просадка

LHX:

-65.67%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

LHX:

-21.62%

VITAX:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции LHX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 12.74% против 20.72% соответственно.


LHX

С начала года

-1.97%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-8.84%

1 год

0.50%

5 лет

-0.17%

10 лет

12.74%

VITAX

С начала года

-0.12%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

16.31%

1 год

21.63%

5 лет

19.57%

10 лет

20.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.061.05
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.221.48
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.19
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.061.56
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.000.155.41
LHX
VITAX

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.06
1.05
LHX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и VITAX

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VITAX в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
2.25%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LHX и VITAX

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.62%
-4.09%
LHX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и VITAX

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 6.91%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.91%
8.36%
LHX
VITAX