PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LHX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.18%
14.99%
LHX
VITAX

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 19.48%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 28.62%. За последние 10 лет акции LHX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 15.56% против 20.73% соответственно.


LHX

С начала года

19.48%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

12.18%

1 год

33.97%

5 лет (среднегодовая)

6.56%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

VITAX

С начала года

28.62%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

14.99%

1 год

35.48%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

20.73%

Основные характеристики


LHXVITAX
Коэф-т Шарпа1.791.70
Коэф-т Сортино2.502.23
Коэф-т Омега1.331.30
Коэф-т Кальмара1.212.37
Коэф-т Мартина10.778.50
Индекс Язвы3.11%4.25%
Дневная вол-ть18.71%21.19%
Макс. просадка-65.67%-54.81%
Текущая просадка-6.23%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LHX и VITAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.791.70
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.502.23
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.30
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.212.37
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.778.50
LHX
VITAX

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
1.70
LHX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и VITAX

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VITAX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.88%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок LHX и VITAX

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.23%
-0.95%
LHX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и VITAX

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.16%
6.45%
LHX
VITAX