PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LHXVITAX
Дох-ть с нач. г.25.67%29.68%
Дох-ть за 1 год47.32%44.77%
Дох-ть за 3 года7.34%12.43%
Дох-ть за 5 лет8.01%23.14%
Дох-ть за 10 лет16.18%21.13%
Коэф-т Шарпа2.602.06
Коэф-т Сортино3.612.64
Коэф-т Омега1.461.36
Коэф-т Кальмара1.522.88
Коэф-т Мартина15.9710.37
Индекс Язвы2.93%4.23%
Дневная вол-ть17.99%21.32%
Макс. просадка-65.67%-54.81%
Текущая просадка0.00%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LHX и VITAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LHX и VITAX

С начала года, LHX показывает доходность 25.67%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 29.68%. За последние 10 лет акции LHX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 16.18% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.88%
21.23%
LHX
VITAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.97
VITAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITAX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITAX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITAX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITAX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.37

Сравнение коэффициента Шарпа LHX и VITAX

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.06
LHX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и VITAX

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VITAX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.77%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок LHX и VITAX

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.13%
LHX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и VITAX

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 6.17% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
6.33%
LHX
VITAX