Сравнение LHKG.DE с LYBK.DE
LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LHKG.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, LHKG.DE returned -2.20%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LHKG.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.
Доходность
Сравнение доходности LHKG.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHKG.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.
LHKG.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -8.89%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 2.55%
LYBK.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LHKG.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | -6.38% | 21.50% | 20.37% | -17.49% | -7.90% | -6.59% | -10.39% | 16.35% | -12.30% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5.35% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | -22.43% | 17.74% | -35.74% |
Correlation
The correlation between LHKG.DE and LYBK.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHKG.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
LHKG.DE
LYBK.DE
Сравнение LHKG.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LHKG.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.41 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 7.56 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LHKG.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.72 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.13 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок LHKG.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -58.71%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHKG.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.71% | -62.22% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -17.12% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -19.90% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.07% | -34.32% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -1.83% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -19.62% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 5.47% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHKG.DE и LYBK.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHKG.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.84% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 19.19% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 23.95% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 25.45% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 28.55% | -6.08% |
Сравнение комиссий LHKG.DE и LYBK.DE
LHKG.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LYBK.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHKG.DE и LYBK.DE
Дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 1.61% | 1.50% | 2.18% | 0.17% | 3.78% | 1.35% | 2.46% | 2.58% | 3.04% | 2.30% | 3.38% | 3.88% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LHKG.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for LHKG.DE.
LHKG.DE is categorized as China Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. LHKG.DE tracks MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.65% for LHKG.DE and 0.30% for LYBK.DE.
Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор