Сравнение LHKG.DE с CNIE.DE
LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) and CNIE.DE (VanEck New China ESG UCITS ETF A) are both China Equities funds - LHKG.DE tracks the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders while CNIE.DE tracks the MarketGrader New China ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, LHKG.DE returned 6.17%/yr vs -0.19%/yr for CNIE.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LHKG.DE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CNIE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LHKG.DE и CNIE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHKG.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у CNIE.DE с доходностью -3.41%.
LHKG.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -8.89%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 2.55%
CNIE.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LHKG.DE и CNIE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | -6.38% | 21.50% | 20.37% | -17.49% | -7.90% | -3.22% |
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.41% | 8.76% | 7.28% | -12.40% | -22.84% | 8.74% |
Correlation
The correlation between LHKG.DE and CNIE.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between LHKG.DE and CNIE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHKG.DE vs. CNIE.DE — Ранг доходности на риск
LHKG.DE
CNIE.DE
Сравнение LHKG.DE c CNIE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LHKG.DE | CNIE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.53 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 1.17 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LHKG.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.16 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LHKG.DE и CNIE.DE
Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки CNIE.DE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и CNIE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHKG.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.71% | -45.69% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -12.45% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -29.20% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -25.25% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -24.67% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 5.70% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHKG.DE и CNIE.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHKG.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.49% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 10.68% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 16.04% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 24.27% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.27% | -1.80% |
Сравнение комиссий LHKG.DE и CNIE.DE
LHKG.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNIE.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHKG.DE и CNIE.DE
Дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CNIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 1.61% | 1.50% | 2.18% | 0.17% | 3.78% | 1.35% | 2.46% | 2.58% | 3.04% | 2.30% | 3.38% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
LHKG.DE and CNIE.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNIE.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNIE.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for LHKG.DE.
LHKG.DE tracks MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while CNIE.DE tracks MarketGrader New China ESG. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for LHKG.DE and 0.60% for CNIE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и CNIE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор