Сравнение LHCIX с PGHAX
LHCIX (Lord Abbett Health Care Fund) and PGHAX (Putnam Global Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, LHCIX returned 4.58%/yr vs 7.12%/yr for PGHAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LHCIX charges 0.78%/yr vs 0.72%/yr for PGHAX.
Доходность
Сравнение доходности LHCIX и PGHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHCIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PGHAX с доходностью 3.86%.
LHCIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.95%
PGHAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 6.28%
- 6 месяцев
- 3.73%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам LHCIX и PGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHCIX Lord Abbett Health Care Fund | 4.27% | 17.94% | 7.60% | 3.20% | -11.79% | 8.39% | 27.80% |
PGHAX Putnam Global Health Care Fund | 3.86% | 15.58% | 1.69% | 9.48% | -4.39% | 19.99% | 13.35% |
Correlation
The correlation between LHCIX and PGHAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between LHCIX and PGHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHCIX vs. PGHAX — Ранг доходности на риск
LHCIX
PGHAX
Сравнение LHCIX c PGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Health Care Fund (LHCIX) и Putnam Global Health Care Fund (PGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHCIX | PGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.39 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.83 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHCIX и PGHAX
Максимальная просадка LHCIX за все время составила -27.92%, что больше максимальной просадки PGHAX в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHCIX и PGHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHCIX | PGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.92% | -20.52% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -9.68% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.27% | -20.52% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -20.52% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.59% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -5.60% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.95% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHCIX и PGHAX
Текущая волатильность для Lord Abbett Health Care Fund (LHCIX) составляет 5.22%, в то время как у Putnam Global Health Care Fund (PGHAX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что LHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHCIX | PGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.98% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 11.47% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 15.22% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 14.64% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 14.53% | +6.19% |
Сравнение комиссий LHCIX и PGHAX
LHCIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PGHAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHCIX и PGHAX
Дивидендная доходность LHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PGHAX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHCIX Lord Abbett Health Care Fund | 0.35% | 0.36% | 0.57% | 0.00% | 0.14% | 7.40% | 11.70% | 0.05% |
PGHAX Putnam Global Health Care Fund | 1.79% | 1.86% | 4.71% | 5.33% | 7.48% | 11.17% | 8.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LHCIX and PGHAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGHAX has higher volatility (5.98%) compared to LHCIX (5.22%). In terms of maximum drawdown, LHCIX dropped -27.92% vs PGHAX's -20.52%.
LHCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHCIX и PGHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор