PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LHCIX с FIKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LHCIX с FIKCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LHCIX (Lord Abbett Health Care Fund) and FIKCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, LHCIX returned 3.79%/yr vs 0.66%/yr for FIKCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LHCIX charges 0.78%/yr vs 0.59%/yr for FIKCX.

Доходность

Сравнение доходности LHCIX и FIKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Health Care Fund (LHCIX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LHCIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у FIKCX с доходностью -1.68%.

LHCIX

1 день
2.60%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-5.27%
1 год
18.45%
3 года*
5.92%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

FIKCX

1 день
2.77%
1 месяц
1.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-3.09%
1 год
18.51%
3 года*
2.29%
5 лет*
0.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LHCIX и FIKCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LHCIX
Lord Abbett Health Care Fund		-4.44%17.94%7.60%3.20%-11.79%8.39%37.19%8.05%
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		-1.68%14.61%-5.73%4.20%-12.74%11.66%21.55%13.70%

Correlation

The correlation between LHCIX and FIKCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.92

The correlation between LHCIX and FIKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Health Care Fund

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z

Часто сравнивают с LHCIX:
LHCIX с LLDYXLHCIX с LAVLXLHCIX с LGLIXLHCIX с SHSAXLHCIX с FBTTXLHCIX с LBNDXLHCIX с LHYAX
Часто сравнивают с FIKCX:
FIKCX с HIAOXFIKCX с VOOGFIKCX с THISXFIKCX с FBIOXFIKCX с PRHSXFIKCX с SHSSXFIKCX с FACDX

Доходность на риск

LHCIX vs. FIKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHCIX
Ранг доходности на риск LHCIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHCIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHCIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHCIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FIKCX
Ранг доходности на риск FIKCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKCX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHCIX c FIKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Health Care Fund (LHCIX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LHCIXFIKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.18

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.81

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.42

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

3.82

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LHCIX vs. FIKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHCIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKCX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHCIX и FIKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LHCIXFIKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LHCIX и FIKCX

Максимальная просадка LHCIX за все время составила -27.92%, примерно равная максимальной просадке FIKCX в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHCIX и FIKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LHCIXFIKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.92%

-29.19%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.35%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.27%

-25.31%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-29.19%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-7.71%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-9.27%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

4.93%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LHCIX и FIKCX

Lord Abbett Health Care Fund (LHCIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что LHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LHCIXFIKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.69%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.28%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

16.08%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

18.41%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

20.31%

+0.45%

Сравнение комиссий LHCIX и FIKCX

LHCIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FIKCX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHCIX и FIKCX

Дивидендная доходность LHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FIKCX в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		11.67%11.48%0.00%0.00%0.00%5.71%5.86%0.61%4.65%
LHCIX
Lord Abbett Health Care Fund		0.38%0.36%0.57%0.00%0.14%7.40%11.70%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LHCIX and FIKCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LHCIX has higher volatility (6.64%) compared to FIKCX (5.69%). In terms of maximum drawdown, LHCIX dropped -27.92% vs FIKCX's -29.19%.

FIKCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LHCIX и FIKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор