PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LGVC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LGVC и SCHD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности LGVC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAMF Global Ventures Corp. I (LGVC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
3.19%
LGVC
SCHD

Основные характеристики

Доходность по периодам


LGVC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

3.26%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

3.19%

1 год

12.82%

5 лет

11.66%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGVC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LGVC
Ранг риск-скорректированной доходности LGVC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGVC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGVC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGVC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGVC, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGVC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAMF Global Ventures Corp. I (LGVC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LGVC, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.961.23
Коэффициент Сортино LGVC, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.201.82
Коэффициент Омега LGVC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.561.21
Коэффициент Кальмара LGVC, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.981.76
Коэффициент Мартина LGVC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.084.51
LGVC
SCHD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.96
1.23
LGVC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGVC и SCHD

LGVC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGVC
LAMF Global Ventures Corp. I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.53%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LGVC и SCHD


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-57.61%
-3.58%
LGVC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности LGVC и SCHD

Текущая волатильность для LAMF Global Ventures Corp. I (LGVC) составляет 0.00%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что LGVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
3.10%
LGVC
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab