PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGUG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGUG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUG.L returned 14.90%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LGUG.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGUG.L показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

LGUG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
4.72%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.54%
1 год
28.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUG.L и BCOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.49%9.75%27.44%21.53%-10.98%29.52%15.44%26.42%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-0.08%

Correlation

The correlation between LGUG.L and BCOG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.13

The correlation between LGUG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGUG.L и BCOG.L

Секторы
LGUG.L
BCOG.L

Технологии

38.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
12.3%

Финансовые услуги

11.1%
17.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.7%

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.6%
5.8%

Сырьевые материалы

1.6%
35.8%

Технологии

LGUG.L
38.3%
BCOG.L
5.6%

Коммуникационные услуги

LGUG.L
11.2%
BCOG.L
12.3%

Финансовые услуги

LGUG.L
11.1%
BCOG.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

LGUG.L
10.1%
BCOG.L
12.9%

Здравоохранение

LGUG.L
8.6%
BCOG.L

-

Промышленность

LGUG.L
7.6%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

LGUG.L
4.7%
BCOG.L
9.7%

Энергетика

LGUG.L
3.3%
BCOG.L

-

Коммунальные услуги

LGUG.L
2.0%
BCOG.L

-

Недвижимость

LGUG.L
1.6%
BCOG.L
5.8%

Сырьевые материалы

LGUG.L
1.6%
BCOG.L
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

LGUG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGUG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.05

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.56

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.43

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

10.23

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGUG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUG.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGUG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.05

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.74

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.49

+0.70

Просадки

Сравнение просадок LGUG.L и BCOG.L

Максимальная просадка LGUG.L за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-28.15%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.57%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.49%

-14.48%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-27.76%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.16%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-11.67%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.72%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUG.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) составляет 2.89%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что LGUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.06%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

15.89%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

18.51%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.89%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

15.71%

+1.66%

Сравнение комиссий LGUG.L и BCOG.L

LGUG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUG.L и BCOG.L

Ни LGUG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUG.L and BCOG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

LGUG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while BCOG.L is Commodities. LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.05% for LGUG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор